Dia 07/12/2009 às 13h20 Modificando Trava Combinada

Montada 03/12/2009 às 13h23 Trava Combinada

-2kpetra40+2,7k petra42 strikes em 39,58 e 41,58
Prêmios em 2,08 e 1,17
Recebe 1001,00
Rm=2999,00
Be=40,08
Vencimento 18/01/2010
 
Dia 07/12/2009 às 13h20
Fechando parcialmente a operação
+1kpetra40-1kpetra42
Prêmios em 1,36 0,68
Em caixa +R$321,00
-1kpetra40+1,7kpetra42
RM=1679
LM=Ilimitado
Operação aberta

Dia 03/12/2009 às 13h23 Trava Combinada

-2kpetra40+2,7k petra42 strikes em 39,58 e 41,58
Prêmios em 2,08 e 1,17
Recebe 1001,00
Rm=2999,00
Be=40,08
Vencimento 18/01/2010
Operação acima modificada

Dia 03/12/2009 às 11h10 Trava de CV

-1kvalea44+2kvalea46 (strikes em 43,58 e 46,00)
Prêmios em 1,85 e 0,92
Recebe R$10,00
Rm= 2410,00
Lm=Ilimitado
Vencimento 18/01/2010
Operação aberta

Dia 01/12/2009 às 12h41 desmontando trava de CV (-R$7,00)

Feita  dia 26/11/2009 às 14h27 Trava de CV

-1kvalel40+1,7kvalel42(strikes em 39,58 e 41,58)

Prêmios em 3,60 e 2,11
Recebe R$13,00
RM=1987
LM=Ilimitado
BE=44,41
Vencimento 21/12/2009

Dia 01/12/2009 às 12h41 Fechando a operação
+1kvalel40-1,7kvalel42
Prêmios em 3,93 e 2,30
-R$20,00+13,00= R$-7,00
Operação fechada com prejuízo

Dia 27/11/2009 às 14h43 Hedge Vale5 e Winz09

+1kvale5 -3winz09
Vale5 em 42,59
Winz09 em 67090

Operação aberta

Dia 27/11/2009 às 14h01 operação fechada Petr4 e Winz09 (R$308,00)

 Feita dia 26/11/2009 às 16h15
-1kpetr4+3winz09
Petr4 em 38,55
Winz09 em 66490

27/11/2009 fechando a operação às 14h01

Petr4 em 38,62
Winz09 em 67120

+1kPetr4= -70,00
-3winz09=+378,00
Lucro de R$308,00
308/38550=0,79%

Operação fechada com lucro

Dia 26/11/2009 Hedge Petro e Winz09 às 16h15

Dia 26/11/2009 às 16h15

-1kpetr4+3winz09

Petr4 em 38,55

Winz09 em 66490

Dia 26/11/2009 às 14h27 Trava de CV

-1kvalel40+1,7kvalel42(strikes em 39,58 e 41,58)
Prêmios em 3,60 e 2,11
Recebe R$13,00
RM=1987
LM=Ilimitado
BE=44,41
Vencimento 21/12/2009

Operação fechada acima

Dia 26/11/2009 Desmontado trava de VV as 11h37(R$290,00)

Feita 23/11/2009 Trava de VV às 12h20

+500kpetrl38-2,5kpetrl42+2kpetrl44(strikes 37,83 41,58 43,83)
Prêmios em 2,46 0,68 0,23
Recebo R$10,00 na montagem
RM=2615,00
LM=1885,00
BE=42,52

Vencimento 21/12/2009

26/11/2009  fechando a operação às 11h37
 
Prêmios em 2,13 0,41 e 0,12
Recebe R$280,00
Lucro de 280+10=290,00

Operação fechada com lucro

Dia 26/11/2009 às 11h14 operação fechada Vale5 e Winz09 (R$654,00)

Feita dia 18/11/2009 às 15:12

Operação de hedge
+1kvale5 - 3winz09
Vale5 a R$43,14
Winz09 em 67900


Dia 19/11/2009 as 12h40 modificação na operação

Compra de 3 winz09 em 66260
Venda de 1k de valel42 em R$2,21
Recebe na compra de 3 winz09 R$984,00(posição zerada)
+1kvale5-1kvalel42
Break-even da vale5 em R$39,95

Em caixa =R$984,00+R$2210,00=R$3194,00


 
Dia 26/11/2009 fechando a operação de hedge às 11h14
 
Venda de 1k de vale5 em 42,89=-250
Compra de 1k de valel42 em 2,29=-2290,00
Total 3194,00-2540,00=654,00
654/43140=1,5% de lucro em 8 dias

Operação fechada com lucro

Dia 23/11/2009 Trava de VV as 12h20

+500kpetrl38-2,5kpetrl42+2kpetrl44(strikes 37,83 41,58 43,83)
Prêmios em 2,46 0,68 0,23
Recebo R$10,00 na montagem
RM=2615,00
LM=1885,00
BE=42,52
Vencimento 21/12/2009

Dia 19 operação de hedge modificada

Dia 19/11/2009 operação modificada de hedge as 12h40
Feita dia 18/11/2009 às 15:12
Operação de hedge
+1kvale5 - 3winz09
Vale5 a R$43,14
Winz09 em 67900

Dia 19/11/2009 as 12h40
Compra de 3 winz09 em 66260
Venda de 1k de valel42 em R$2,21
Recebe na compra de 3 winz09 R$984,00(posição zerada)

+1kvale5-1kvalel42
Em caixa =R$984,00+R$2210,00=R$3194,00
Break-even da vale5 em R$39,95

Trava de CV

2009_11-02


Dia 18/11/2009  às 15:33
Trava de CV                                              
         -1k ValeA44 + 1,7k ValeA46
Premios: ValeA44 = R$ 2,43
              ValeA46 = R$ 1,43
Strikes : ValeA44 = R$43,58  vencimento em 18/01/2010
              ValeA46 = R$46,00 vencimento em 18/01/2010   
                
 Gasto na montagem : R$ 1,00
 RM=2.421,00
 LM=ILIMITADO
 BE=49,46

Operação aberta

Primeira operação

2009_11-01


Dia 18/11/2009 às 15:12
Operação de hedge
+1kvale5 - 3winz09


Vale5 a 43,14
Winz09 em 67900


Obs.: Para as operações de hedge com Vale5 e Winz09 estará sendo dado como garantia o próprio ativo (Vale5) para a BMF, ou seja o lucro da operação quando esta for fechada esta sendo dividido pelo volume financeiro da quantidade de VALE5 feita, lembrando que deve cobrir as margens pedidas para o ajuste diário dos contratos de mini-índice quando houver,evitando de deixar a conta negativa para não pagar multa.

Inicio

Hoje estamos dando inicio às postagens no blog.
As operações serão postadas com dia e hora com atraso de aproximadamente 5 minutos.
Demais informações e advertencias podem ser encontrados no quadro de avisos.